Home » ผลกระทบของฟิทช์เรทติ้งส์ต่อรายได้และความเสี่ยงของธนาคารไทย
ผลกระทบของฟิทช์เรทติ้งส์ต่อรายได้และความเสี่ยงของธนาคารไทย

หลังจากการวิเคราะห์จากบริษัทจัดอันดับเครดิตฟิทช์ เรทติ้งส์ (Fitch Ratings) พบว่าธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยได้ปรับตัวให้ดีขึ้นตามที่ระบุไว้ โดยมีความสามารถในการทำกำไรที่เพิ่มขึ้นจากการดำเนินงานต่อสินทรัพย์เสี่ยง ซึ่งอัตราส่วนกำไรจากการดำเนินงานต่อสินทรัพย์เสี่ยงเพิ่มขึ้นจาก 1.6% ณ สิ้นปี 2562 เป็น 1.9% ณ สิ้นปี 2566

ฟิทช์ เรทติ้งส์เชื่อว่าการปรับตัวที่ดีขึ้นนี้จะสืบเนื่องและยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่องในปี 2567 โดยที่อัตราส่วนต่างดอกเบี้ยสุทธิน่าจะปรับตัวขึ้นมาเป็น 3.3% ในขณะที่ค่าใช้จ่ายผลขาดทุนด้านเครดิตน่าจะอยู่ในระดับที่มั่นคง

การปรับตัวที่ดีขึ้นนี้ไม่เพียงแต่เป็นประโยชน์ต่อธนาคารเองเท่านั้น แต่ยังมีผลต่อระบบธนาคารในประเทศไทยโดยรวม โดยการเสริมฐานะเงินกองทุนให้กับธนาคารและช่วยรองรับความเสี่ยงด้านคุณภาพสินทรัพย์ ซึ่งเป็นสัญญาณที่ชัดเจนแสดงถึงแนวโน้มที่ดีของระบบธนาคารในประเทศไทยในอนาคต

ในปี 2566 อัตราส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพของภาคธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยได้ปรับตัวลดลงเล็กน้อยเป็น 3.3% จาก 3.4% ณ สิ้นปี 2565 ซึ่งเป็นสัญญาณที่บอกว่าภาคธนาคารพาณิชย์ได้ดำเนินการเพิ่มความระมัดระวังในการอนุมัติสินเชื่ออย่างมีเสถียรภาพ

แต่ฟิทช์ระบุว่าอัตราส่วนดังกล่าวอาจจะปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วงปี 2567-2568 โดยเป็นผลจากปัจจัยเสี่ยงด้านคุณภาพสินทรัพย์ที่สำคัญ โดยเฉพาะสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก (SME) และสินเชื่อที่ได้รับการปรับโครงสร้าง

เนื่องจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด ซึ่งอยู่ที่ประมาณ 10% ของสินเชื่อรวม ทั้งยังมีสัญญาณของปัญหาในการชำระหนี้ในลูกหนี้สินเชื่อบริษัทขนาดใหญ่บางรายเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ทำให้ความเสี่ยงด้านคุณภาพสินทรัพย์ยังคงอยู่ในระดับที่ต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิดต่อไป

ในระหว่างปี 2566 อัตราส่วนสำรองหนี้สูญต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพในภาคธนาคารพาณิชย์ของประเทศไทยยังคงอยู่ในระดับที่มีความพอเพียงเพื่อช่วยรองรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้

การเพิ่มขึ้นของสินเชื่อที่มีความเสี่ยง โดยเฉพาะในสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก (SME) และการปรับโครงสร้างในการจัดเตรียมหนี้สินเชื่อเนื่องจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด ทำให้เพิ่มความเสี่ยงในภาคธนาคาร

อย่างไรก็ตาม การเผชิญกับความเสี่ยงนี้ได้มีการจัดสรรสำรองหนี้สูญเพิ่มขึ้นอย่างเหมาะสม ซึ่งเป็นการเตรียมการที่เหมาะสมเพื่อรองรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น แม้ว่าอัตราส่วนนี้จะมีการปรับตัวขึ้นเล็กน้อยในช่วงเวลาต่อไป แต่มันยังคงอยู่ในระดับที่สามารถจัดการได้อย่างมั่นคง